Archive for December, 2010

Pos nada pollos, sumidos como estamos en la lateralidad navideña y a la espera de operación que llevarnos al saco, me ha dado por hacer un re-styling de los informes para conseguir que la interactividad y la experiencia del usuario sea aún más majestuosa si cabe. Le he metido nuevas estadísticas y palotes de colores, que me molan mazo.

Hala majos, espero que sus guste. 🙂

INFORME DE CARTERA A 20 DE DICIEMBRE

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‘¿Porqué aplicar un método de gestión de capital y no otro?’, puede que os preguntéis cacareantes. ‘¿Cómo puedo saber qué método va mejor a mi sistema especulativo u especulatorio?’. Bien pensado, queridos pollos.

Seguro que habréis leído u oído hablar de las ‘simulaciones de Montecarlo‘.  Su principal utilidad (o para lo que más se utiliza) es para estimar un drawdown más realista que el que podamos obtener cogiendo un histórico de un sistema u operativa cualquiera.

El drawdown máximo, para no liarnos demasiado, es la diferencia entre un pico y un valle en la curva o línea de resultados de una cartera, ésto es, el mayor descenso que se haya producido en nuestra curva de resultados desde un máximo hasta un mínimo. La importancia del drawdown es que éste supone la medida de riesgo de cualquier sistema. En mi opinión, mantener un drawdown bajo  (aún a costa de obtener menores ganancias sobre el papel) nos permitirá sacar mucho más partido a la gestión monetaria, ya que manteniendo un riesgo bajo en la cartera se puede destinar mayor capital a operar, lo que supone trabajar con más contratos.

¿Qué es lo que hace un análisis de Montecarlo? Pues básicamente, y a partir de una secuencia de negocios, los desordena de forma aleatoria un montón de veces (500, 1000, o las que se quiera) y, para cada ordenamiento, hallar sus estadísticas (rentabilidad, profit factor, drawdown, etc). Entonces, se elige un nivel de confianza (usualmente el 95%) y se analizan los datos obtenidos.

Un ejemplo: supongamos que tenemos la secuencia de negocios de un sistema que arrojan un drawdown máximo del 15%, y tras analizarlas por Montecarlo, el 95% de las ordenaciones simuladas dicen que el drawdown es igual o menor al 30%. Sabemos ahora que si operamos dicho sistema, podemos esperar un drawdown del 30% con un 95% de probabilidad.  El dato que arroja Montecarlo, con toda seguridad, será más conservador (y veraz) que el que arroje  ‘a pelo’ una serie de datos de un sistema sacados de ‘visualchart’ o  ‘proreal’. Por otra parte también os tengo que decir, y sin ánimo de desanimar a nadie, que dicha serie de datos sirve de poco o nada.  Es muy corriente que no puedas entrar o salir en los niveles que marca un sistema, aún queriendo hacerlo, y obtengas resultados distintos operando en ‘real’. Es lo que hay. Por eso he tardado unos años en poder tener unos análisis ‘creíbles’ de Montecarlo de mis propios sistemas, ya que he tenido que esperar a tener una serie real (y significativa) de negocios.

Cuando analizamos unas estadísticas sobre un sistema, y al ver sus resultados, tendemos a pensar que los resultados que arroja el análisis se mantendrán en el futuro… y, mis queridos pollos, ésto no suele pasar.  Una de las razones de que no pase ésto es porque el orden, la secuencia de los negocios, es vital. Las estadísticas de un sistema cambian significativamente empezando con una serie de ganancias o con una de pérdidas. Y eso hace Montecarlo, darnos unas estadísticas ‘fiables’ teniendo en cuenta múltiples ordenaciones de una serie de negocios.

Pues bien, sabiendo ésto también conviene saber que el análisis de Montecarlo también se puede realizar, para la misma serie de negocios, con distintos métodos de gestión monetaria. Y dichos análisis arrojarán unas estadísticas que nos harán decantarnos por un método u otro.  Existen aplicaciones informáticas, como el MSA (Market system analyzer), que nos ofrecen la posibilidad de averiguar todo lo anteriormente expuesto.

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No escribo nada porque no tengo nada interesante que contar; Bueno, sí que tengo alguna que contar, pero estoy vagoneta.  De hecho, me he comprado la tumbona de la foto (sin gorda)  para sumergirme cómodamente en el ‘Manual práctico de los ciclos de Kondratieff” y otras enjundiosas lecturas económico-bursátiles.

Por otra parte, si no publico señales de los majestuosos sistemas que rulo no es por vagancia, sino porque no hay. Es lo que tiene el trading sistemático, que pasas temporadas sin que te deje perder pasta (cosa que, viendo lo que hay por ahí, es como aburrirse mucho).

Además, el asunto de los controladores aéreos y lo que sea que le pase a Belén Esteban ocupa todo mi tiempo. ¡Como para perderlo en magisterios!

Hala, a picar maíz, so pollos.

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Impresionante documento. El Ibex presa de los malvados orcos especuladores, se protege bajo la mánta élfica de la CNMV.

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ESTADISTICAS DE CARTERA A 2-12-2010

INFORME DE OPERACIONES A 2-12-2010

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Aunque no la reseñé ayer por la noche (me encontraba un poco indispuesto y se me pasó) , esta es la operación abierta y cerrada hoy por señal de sistemas en sp.

5 cfd’s entrando largo en 1208, vendidos en 1221,10

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Se cierra en 1206.10 la posición abierta hoy mismo en 1197.50

INFORME DE OPERACIONES A 01.12.2010

ESTADISTICAS CARTERA A 01.12.2010

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