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Impresionante Backtest

Hola majos:

Llega un momento en la vida del pollo-trader en que, hastiado de dejarse la vista observando cómo suben y bajan los palotes en la pantalla, se plantea una vida más cómoda; Es entonces cuando  se mesa su plumaje y se dice a sí mismo: ‘Paso demasiado tiempo embobao mirando la pantalla, me se están quedando ojos de búho y la mandíbula se me ha descolgao ante tantas y tan grandes sorpresas y sustos. Dados mis ya deslumbrantes conocimientos de programación bursátil, ¿porqué no programo un sistema que me de señales y las sigo cual robotito?’ No es mala idea. De hecho, es buena. El problema es llevarla a cabo con éxito.

Vamos a ahorrarnos los detalles, pero el caso es que conseguimos plasmar en código un sistema de trading y lo seguiremos a rajatabla, tomando todas sus entradas, colocando sus stops en el sitio, etc. Pero antes de todo eso querremos pasarle un backtest, es decir, ver cómo lo habría hecho dicho sistema en el pasado. Le pasamos la prueba del algodón y resulta que nos muestra unos resultados que nos animan a rularlo en ‘real’.

Dicho sistema está pensado para un subyacente ‘tranquilo’, ésto es, que desde un principio hemos descartado las bolsas de Taipei y Barbados, huyendo de los temibles ‘gaps’ y velones absurdos. Vamos a suponer que lo hemos programado para el Espinete, índice noble y representativo ande los haiga. Y vamos a suponer también que nos dió una entrada para ayer día 20 de marzo de 2013, tal que asín:  LARGO EN APERTURA, STOPLOSS EN 1539. CIERRE DE POSICIÓN A FIN DE DIA.

OPZZ

Y aquí viene lo bueno.  Si hoy pasásemos de nuevo el backtest de dicho sistema, en su listado de operaciones aparecería una operación ganadora: el sistema (según el backtest) se puso largo en 1548,3 en apertura y cerró la posición con ganancia a fin de sesión, en 1558,7, ésto es, ganó 10 puntos de SP. Mola. Mazo.

Pero la cruda realidad es la siguiente: no pudiste ponerte largo en 1548 a la apertura del mercado. De hecho, lo mejor que podrías haber pillado a las 14.30 h. es un largo en 1556 (aproximadamente), con lo cual el resultado del día sería una ganancia de 2 puntos, y no los 10 que te dice el backtest.

¿Porqué no pudiste pillar largos en 1548? Imagina una camada de cachorros recién nacidos: los más grandes chupan teta desaforadamente, mientras los canijos intentan abrirse paso hacia una de ellas.  Pues eso:  los cachorros gordos son los que chupan teta también en los mercados regulados y reglamentados, y los canijos pillamos lo que podemos y cuando podemos. En apertura entran las órdenes de los que mandan, los parias de los mercados hacemos cola.

‘Entonces… ¿no sirven los sistemas?’ -preguntará alguna alma cándida-.  ‘Pues claro que sirven’ -direle-.  ‘Pero no los programes para comprar en apertura, melón. Y no es oro todo lo que reluce. Y no vendas el oso antes de quitarle la piel’.

Y cómo ésto, muchas más cosas.  Si ésto pasa con índices voluminosos y líquidos, imagina las maravillas que puede mostrar un backtest de un sistema para acciones.

Moraleja: el que tenga huevos que se los proteja.

p.d.: lo anterior está escrito pensando en acciones o CFD’s. Los derivados con los que te puedes poner largo en apertura al precio que quieres me dan muchismo miedo. Y los warrants, turbos y demás ya te cagas.

6 Responses to “Ojito con el ‘Backtesting’”
  1. Nak says:

    Tu no eres un cachorro grande, eres un POLLO grande. No podrás entrar nunca en apertura hasta que cambien de especie.

  2. Tirante says:

    Es correcta tu apreciación. Y retuiteame, tanta sapiencia bursátil no debe quedar en el economato. Hay que difundir la palabra.

  3. Antonio Javier says:

    Yo lo programo donde quiero, que para eso tengo un Spectrum 48k

  4. Tirante says:

    A mi me falta potencia informática de calculo. El mío es de 16k. Eso sí, el ‘Hungry Horace’ va de lujo.

  5. propugnator says:

    Siempre existe una posibilidad, el mercado yanki es de los mas liberados de entre los salones de trile del salvaje oeste. Puedes adquirir el SP en real, a traves de una cuenta usa, con sus requerimientos y trabas, y canalizar tu orden en la preapertura, en el mismo turbulento mar que alberga a los tiburones, en usa hay como tropecientas BME, y compiten y hasta te pagan por usar su canal de contratacion… pero bueno, necesitas como digo una cuenta, una buena plataforma de pago tipo Laser o LightSpeed… vamos que te complicas la vida…

    Besos.

  6. Tirante says:

    Mi querido Propugnator, a.k.a. Capitán Fanegas: tu comentario es acertado como pocos, pero hay que tener en cuenta que éste es un blog de andar por casa con muy pocas pretensiones, por eso simplifico to lo que puedo aún ensabiendolo. 🙂

    Malegro de leéte. 🙂

  7.  
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