gap20mapfre

Bueno, pues hoy vamos a ver una estrategia para entrar en el mercado contratendencia, utilizando las barras 20/20.

¿Qué es una barra 20/20? Pues ni más ni menos que una barra en la que el cierre se sitúe dentro del 20% inferior del rango de dicha barra, y la apertura dentro del 20% superior de la misma (o viceversa). Es bueno, además, que su rango sea amplio, visiblemente mayor que el rango de las velas precedentes.

Una forma de utilizar éste tipo de velas es en estrategias contratendencia, a cortísimo plazo (menos de una semana, y generalmente no más de 3 días). Tras la aparición de éste tipo de velas, es relativamente frecuente una corrección en precio que no suele durar demasiado, así que se trata de ser rápidos.

Un setup conocido para operar éste tipo de velas es el siguiente:

1.- Dos velas bajistas, la última de ellas una barra 20/20

2.- Un rango amplio en la barra 20/20

Si se cumplen dichas condiciones, se entra largo si al día siguiente abre por encima del cierre de la barra 20/20, con un stop en mínimos de dicha barra si el gap en apertura ha sido lo suficientemente grande.

Se cierra en primera apertura rentable o al cierre, si consideramos que ya tenemos bastante.

16 Responses to “Pautas de entrada: BARRAS 20/20”
  1. jose antonio says:

    Hola
    Referente a la estrategia que nos pones hoy 20/20 te queria hacer una pregunta , tu esta estrategia me figuro que la tienes con codigo en el Proreal ,pues creo que hacerla a ojo es bastante complicada ¿no?.
    Un saludo

  2. Tirante says:

    Efectivamente, las 2 condiciones que debe cumplir una barra para ser una 20/20 (bajista) son:

    PRIMERA CONDICION: (maximo – apertura)/(maximo – minimo) <= 0.2 SEGUNDA CONDICION (cierre - minimo) / (maximo - minimo) <=0.2 La cosa es crearte un proscreener que te busque valores que cumplan las dos anteriores condiciones. Saludos

  3. jose antonio says:

    para los torpe como yo podias poner el codigo completo para hacer el proscreener.
    saludos

  4. Propugnator says:

    Oye una cosa, la cisterna de mi wc esta obturada.. veras es que la crisis es galopante y no tengo mucha pasta, y ya sabemos como las gastan los fontaneros, que te tapan rapido el “bujero”…

    Estooooooo tu Tirante, como vas de fontaneria????

    Un saludo y sin acritud…

  5. La madre de Propugnator says:

    Que la repare tu madre Propugnator……

  6. Propugnator says:

    No, no puede la pobre, esta como loca con el nuevo strap-on, tu padre disfruta mucho… a ver si dejan de darle y entre los dos me la arreglan.

    Besossssss.

  7. ATC says:

    Hola, siento reabrir este tema antiguo, pero he estado intentando programar con mis limitados conocimientos en PRT un sistema con barras 20/20 y luego al probarlo con los valores del IBEX sería una ruina absoluta. He aquí el backtest para que si tienes tiempo lo eches un vistazo y me digas si está correctamente programado:

    c1 = (high – open)/(high – low) <= 0.2

    c2 = (close – low) / (high – low) 1.2 * range[1]

    If c1 and c2 and c3 then
    buy 100%capital at close stop
    SET STOP low
    endif

    REM Vender
    REM CONDICION PARA PRIMERA APERTURA RENTABLE:

    PAR = Openofnextbar[0] > entryquote
    IF PAR THEN
    SELL AT MARKET
    ENDIF

    Gracias y un saludo.

    PD: Mira que llevo programados backtest con el PRT y a cada cual peor; por lo menos es divertido hacerlos.

  8. Tirante says:

    En principio, le pides la condición c3 que NO existe (o has quitado), así que tal cual está no funcionará. Luego te lo miro mejor.

  9. Tirante says:

    La condición c2 está mal construida.

    c2 = (close – low) / (high – low)[AQUIFALTAALGO]1.2 * range[1]

  10. Tirante says:

    Y esto no se muy bien lo que quiere decir…

    If c1 and c2 and c3 then
    buy 100%capital at close stop
    SET STOP low
    endif

    por una parte le dices que compre en stop al cierre… y luego defines el stop como el minimo..

  11. Tirante says:

    Si tu ordenador es HAL, no te extrañes que te llame ‘Dave’ y empiece a hacer cosas raras…

  12. ATC says:

    Perdona, pero al pegar se ha pegado mal.
    La condición 2 y 3 quedan así:

    c2 = (close – low) / (high – low) 1.2 * range[1]

    y luego, con la condición de compra lo que quiero decir es que se compre si supera el precio de cierre y con stop loss el mínimo del día.
    Gracias por contestar y siento la torpeza.

  13. ATC says:

    Vaya, se pega mal. A ver:
    c2 = (close – low) / (high – low) 1.2 * range[1]

  14. ATC says:

    c2 = (close – low) / (high – low) <=0.2

  15. ATC says:

    c3 = (high – low) > 1.2 * range[1]

  16. ATC says:

    Debe ser mi ordenador, que es HAL . Ahora que lo pienso, si que me lo compré en el 2001, va a ser que está viejo.

    Gracias por tu paciencia, Tirante.

  17.  
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